PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FRI с ^TNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение FRI с ^TNX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

FRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P United States REIT. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRI или ^TNX.

Корреляция

Корреляция между FRI и ^TNX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FRI и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
114.51%
-7.38%
FRI
^TNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRI:

0.66

^TNX:

-0.31

Коэф-т Сортино

FRI:

1.01

^TNX:

-0.31

Коэф-т Омега

FRI:

1.13

^TNX:

0.97

Коэф-т Кальмара

FRI:

0.57

^TNX:

-0.13

Коэф-т Мартина

FRI:

2.27

^TNX:

-0.61

Индекс Язвы

FRI:

5.36%

^TNX:

11.35%

Дневная вол-ть

FRI:

18.41%

^TNX:

21.97%

Макс. просадка

FRI:

-71.96%

^TNX:

-93.78%

Текущая просадка

FRI:

-10.49%

^TNX:

-46.34%

Доходность по периодам

С начала года, FRI показывает доходность -2.76%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью -5.86%. За последние 10 лет акции FRI уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 4.55% против 8.14% соответственно.

FRI

С начала года

-2.76%

1 месяц

-3.15%

6 месяцев

-7.62%

1 год

12.95%

5 лет

9.60%

10 лет

4.55%

^TNX

С начала года

-5.86%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

1.72%

1 год

-8.52%

5 лет

48.69%

10 лет

8.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRI и ^TNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FRI
Ранг риск-скорректированной доходности FRI, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRI c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FRI, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FRI: 0.66
^TNX: -0.29
Коэффициент Сортино FRI, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FRI: 1.01
^TNX: -0.27
Коэффициент Омега FRI, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FRI: 1.13
^TNX: 0.97
Коэффициент Кальмара FRI, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FRI: 0.57
^TNX: -0.21
Коэффициент Мартина FRI, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FRI: 2.27
^TNX: -0.56

Показатель коэффициента Шарпа FRI на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRI и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
-0.29
FRI
^TNX

Просадки

Сравнение просадок FRI и ^TNX

Максимальная просадка FRI за все время составила -71.96%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.49%
-17.97%
FRI
^TNX

Волатильность

Сравнение волатильности FRI и ^TNX

First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 9.46%. Это указывает на то, что FRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.13%
9.46%
FRI
^TNX