PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FRI с ^TNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FRI и ^TNX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности FRI и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.87%
14.90%
FRI
^TNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRI:

0.46

^TNX:

0.93

Коэф-т Сортино

FRI:

0.73

^TNX:

1.49

Коэф-т Омега

FRI:

1.09

^TNX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FRI:

0.33

^TNX:

0.37

Коэф-т Мартина

FRI:

1.95

^TNX:

1.98

Индекс Язвы

FRI:

3.74%

^TNX:

10.32%

Дневная вол-ть

FRI:

15.85%

^TNX:

22.03%

Макс. просадка

FRI:

-71.95%

^TNX:

-93.78%

Текущая просадка

FRI:

-9.53%

^TNX:

-40.32%

Доходность по периодам

С начала года, FRI показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции FRI уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 4.09% против 10.23% соответственно.


FRI

С начала года

-1.72%

1 месяц

-5.28%

6 месяцев

0.87%

1 год

6.52%

5 лет

3.13%

10 лет

4.09%

^TNX

С начала года

4.70%

1 месяц

8.84%

6 месяцев

14.90%

1 год

21.22%

5 лет

21.60%

10 лет

10.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRI и ^TNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FRI
Ранг риск-скорректированной доходности FRI, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRI c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FRI, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.460.93
Коэффициент Сортино FRI, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.731.49
Коэффициент Омега FRI, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.16
Коэффициент Кальмара FRI, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.330.66
Коэффициент Мартина FRI, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.951.98
FRI
^TNX

Показатель коэффициента Шарпа FRI на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRI и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.46
0.93
FRI
^TNX

Просадки

Сравнение просадок FRI и ^TNX

Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-9.53%
-8.77%
FRI
^TNX

Волатильность

Сравнение волатильности FRI и ^TNX

First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что FRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.05%
4.66%
FRI
^TNX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab